claude_dev
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审计发现包装层系统性失真(2 CRITICAL+7 HIGH)，vnpy底座可信但A股场景未适配： - C1 定寸: engine.size=N(满仓手数)，策略volume=1手=N股，开平对称(pos归零) - C2 做空拦截: SHORT+OPEN拒单，long-only，SHORT+CLOSE平多允许 - H3 A股费用: AShareDailyResult重算(佣金保底5元/印花税卖方/过户费沪市) - H4 收益口径: simple return从balance算(不再用vnpy log return喂empyrical) - H5+口径: benchmark ffill对齐不缩样本; sizing_shares_per_lot暴露 - H7 退化检测: 零成交/空数据标degenerate不静默done - H8 task_id: optimize/factor用uuid4(原id()内存地址) - 静默except改warning 验证: 容器内真实vnpy DoubleMa 600000 2022-2024, total_return 1e-6→42.3%, end_balance 100万→142万, SHORT+OPEN成交0笔, N=7800股/手. 22 backtest测试全绿(含集成测试), API健康200.
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# 回测引擎 A 股适配层 — Phase 1+2 实施计划
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> 起因：审计发现包装层在"A 股股票回测"场景系统性失真（2 个 CRITICAL + 7 个 HIGH）。
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> 见 `memory/backtest-engine-soundness.md`（待写）+ 审计 agent 报告。
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> vnpy 源码（项目实际 import 份）：容器内 site-packages；参考副本 `~/.openclaw/knowledge_base/vnpy_ctastrategy/`。
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> 约束：**vnpy_v4.4.0 源码零修改**，全部用子类化/包装在外层实现。Mac 无 vnpy_ctastrategy，测试在 NAS 容器内跑。
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## 目标（Phase 1+2）
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回测结果**诚实**（不虚构做空盈亏、不 1 股空转）且**准确**（A 股真实费用、收益/年化口径一致）。
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## Phase 1 — 诚实（3 项）
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### C1 定寸：按资金 + 价格算手数
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- 机制：策略传 volume 是"满仓单位数"（vnpy 模板默认 1 = 1 个满仓），包装层换算成实际股数。
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- 公式（每次下单按当时 price 重算）：`shares_per_unit = floor(capital * position_pct / price / 100) * 100`（按手取整 100 股）；`actual_volume = volume * shares_per_unit`。
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- 落点：`AShareBacktestingEngine.send_order` 覆写，重算 volume 再 super。
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### C2 做空拦截：long-only
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- 机制：SSE/SZSE 标的，`direction==SHORT and offset==OPEN` 直接拒单（返回 []，warning 日志）。允许 SHORT+CLOSE（平多）。
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- 落点：`AShareBacktestingEngine.send_order` 覆写开头判断。
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- T+1：日 bar 策略层面影响小（信号收盘、次日执行），Phase 3 再处理。
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### H9 真实集成测试
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- 新增 `tests/backtest/test_integration_ashare.py`，`@pytest.mark.integration`，容器内跑真 vnpy：DoubleMa 600000 2024-01~2024-06，断言：
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- `end_balance != capital`（非空转）
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- 全部 trade `direction != SHORT or offset == CLOSE`（做空拦截）
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- 存在 `trade.volume > 100`（定寸生效，满仓手数）
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- `total_return` 绝对值 > 1e-3（非噪声）
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## Phase 2 — 准确（4 项）
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### H3 A 股费用模型
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- `AShareDailyResult(DailyResult)` 覆写 `calculate_pnl`，每笔 trade：
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- `turnover = volume * size * price`（size=1）
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- `commission += max(turnover * rate, min_commission)`（双边，rate 默认 0.00025 万 2.5，min_commission 默认 5 元）
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- `stamp_duty += turnover * stamp_duty_rate if direction==SHORT else 0`（卖方 0.0005）
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- `transfer_fee += turnover * transfer_fee_rate if 沪市 else 0`（0.00001）
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- `net_pnl = total_pnl - commission - stamp_duty - transfer_fee - slippage`
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- 把 stamp_duty/transfer_fee 存为实例属性（持久化可见）。
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- 落点：`AShareBacktestingEngine` 覆写 DailyResult 创建处用 `AShareDailyResult`（agent 读源码定位 `self.daily_results[date]` 创建点，可能需覆写 run_backtesting 里的工厂或设类属性）。
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### H4 log→simple return
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- vnpy `df["return"]` 是 `np.log(...)`（backtesting.py:353）。empyrical 期望 simple return。
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- 修：`compute_metrics` 入参改为从 `daily_df["balance"]` 自算 `s = balance.pct_change().fillna(0)`，不再依赖 vnpy 的 log 列。删 cta_engine:198-204 的三路 fallback。
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### H5 年化统一 252
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- empyrical `period='daily'` 内部 252，已对。确认 statistics 最终用的是 empyrical 那套 scalars（cta_engine:210 `statistics.update(metrics_result.scalars)` 覆盖 vnpy 键）。前端展示字段映射到 empyrical scalars。
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### 口径统一（MEDIUM 顺带）
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- benchmark 对齐：`metrics.py:32` `dropna()` → `benchmark.reindex(daily_df.index).ffill().fillna(0)`，不丢策略日期。
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- equity 单一源：`/equity-curve`（绝对 balance）与 `/benchmark-curve`（相对）尺度对齐——统一改相对净值 `balance/capital`，benchmark 用 `cum_returns`，两图同尺度。
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## 顺带修（成本几乎为零，同文件）
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- H8 `runner.py:66,93`：`id(grid)`/`id(factor_names)` → `uuid4().hex[:8]`。
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- H7 `cta_engine`：零成交/空数据 → `status="degenerate"` + `statistics["degenerate_reason"]`，不静默 done。
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- 静默吞错改 warning：`strategy_registry.py` import except、`cta_engine:127-134` config except、`:229-232` metrics except —— 加 `logging.warning` + 失败时 statistics 塞错误字段。
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## schemas/routes 改动（最小）
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- `CtaBacktestRequest` 加 `capital: float = 1_000_000`、`position_pct: float = 0.95`（+ 可选 commission/stamp_duty/transfer_fee/min_commission，给默认值，前端先不暴露）。
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- `routes.py` run 端点透传 capital/position_pct → `run_cta_backtest`。
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- `run_cta_backtest` 签名加这些参数，传给 `AShareBacktestingEngine`。
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## 文件清单
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| 文件 | 动作 |
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| `sanguo_backtest/ashare_engine.py` | **新**：AShareDailyResult + AShareBacktestingEngine |
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| `sanguo_backtest/metrics.py` | 改：simple return、ffill 对齐、单一 equity |
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| `sanguo_backtest/cta_engine.py` | 改：换 AShare 引擎、传参、删 fallback、degenerate 检测、静默吞改 warning |
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| `sanguo_api/schemas.py` | 改：加 capital/position_pct |
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| `sanguo_api/routes.py` | 改：透传参数 |
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| `sanguo_orchestrator/runner.py` | 改：task_id uuid |
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| `sanguo_backtest/strategy_registry.py` | 改：except 加 warning |
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| `tests/backtest/test_integration_ashare.py` | **新**：真实集成测试 |
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## 不做（Phase 3 候选）
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T+1、组合回测（需 vnpy_portfoliostrategy）、optimize parent 分组、SQLite WAL、MockExchange 重构、滑点/年化可配置化、rolling alpha/beta 口径。
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