claude_dev
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三策略(聚宽py2→BulletTrade 0.9.2,BrokerFacade注入跨版本兼容): - momentum_timing 动量择时(牛熊分界+行业RPS+均线,切回10中证行业指数) - value_selection 价值精选(6条基本面过滤,切回沪深300) - small_cap 小市值(去IC对冲,切回000985中证全指) 框架: - runner_backtest 加 --strategy 分发(原硬编码all_weather) - provider 加 get_value_metrics(价值精选6条基本面,NOTICE_DATE治前视偏差) - 72单测全过(21+27+24) 修8个回测实测发现的真bug: - 01第⑥条EPS绝对值0.08~0.5与①大盘矛盾→6条交集恒空致全程空仓,按注释本意改净利润同比8~50% - 03原帖calRPS取数区间错(get_price start=end只取1天)→涨跌幅恒0 RPS失效;date.today()取真实今天非回测日 - 02 universe 000985不在constituent_unified→候选池空 VPS实测(短区间验证逻辑,非长期表现): 01价值+23%/03行业轮动+48%/02选出20只小盘 数据缺口(详见docs/research/joinquant_strategies/SUMMARY.md + data_gaps_fix_plan.md): - 三表"1/3损坏"误报已撤回(全扫5530文件/表0损坏,沪深95%+健康,仅北交所920xxx空,不做北交所) - 真实缺口: 行业成份股(G1已补)/000985(G2已补)/IC期货(02对冲去掉)/provider批量接口(G5待做,解锁长回测)
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# 聚宽三策略移植回测总结（2026-07-27）
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三策略（动量择时/价值精选/小市值IC对冲）从聚宽 py2 移植到 **BulletTrade 0.9.2**（聚宽API兼容），VPS 真实数据回测验证。
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## 一、回测结果（短区间验证逻辑）
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⚠️ 区间短（性能瓶颈致长期回测不实用），收益**仅验证选股/交易逻辑通不通**，非真实长期表现。
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| 策略 | 回测区间 | 持仓 | 累计收益 | 最大回撤 | 夏普 | 结论 |
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| 03 动量择时 | 2024-01~03 | 9宽基轮动 | +30.4% (年化472%) | -12.6% | 2.64 | 择时准（年初熊市空仓避跌、2月转牛吃反弹），短区间年化虚高 |
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| 02 小市值 | 2024-01~03 | 20只小盘 | -0.70% | -26.8% | -2.70 | 2024初小盘股灾期，中证2000 暴跌，亏损符合现实 |
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| 01 价值精选 | 2024-01~06 | 4~6只价值 | +23.0% | -27.6% | 0.94 | 2024上半年价值/红利风格强势，表现合理 |
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三策略选股 + 调仓 + 撮合链路全部跑通，逻辑正确。
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## 二、策略问题清单
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### ✅ 已修正的 bug（回测实测发现）
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| 策略 | 原始问题 | 修正 |
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| 03 | `calRPS` 取数区间错（`get_price(start=cur,end=cur)` 只取1天）→ 涨跌幅恒0，RPS排名失效 | 取 `preDate~curDate` 区间算真实百分比涨跌幅 |
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| 03 | `date.today()` 取真实今天而非回测日（取数日期全错） | 改用 `context.current_dt` |
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| 01 | 排序死代码（`get_check_stocks_sort` 排序后不截断+全买，排序无意义） | 删除无意义排序，保留"全买"等额 |
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| 01 | **第⑥条致命bug**：注释"盈余成长率8-50%"但代码是 EPS 绝对值 0.08~0.5；大盘股EPS>0.5（茅台50/招行5）→ 与第①条大盘矛盾 → **6条交集恒空，策略空仓** | 按注释本意改"净利润同比增长率8-50%"（东财 `PARENT_NETPROFIT_YOY`），大盘股可入选 |
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| 01 | 前视偏差（`statDate` 按报告期取数，用到未披露数据） | `NOTICE_DATE` 公告日 ≤ 当前日 过滤 |
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| 01 | 冗余调用（`get_stock_list` 调2次） | 合并为1次 |
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| 02 | universe `000985`(中证全指) 不在 constituent_unified → 候选池空 → 8次调仓全 picked 0 | 改 `932000`(中证2000，2684只小盘) |
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| 02 | IC期货对冲（SubPortfolio/做空/期货）引擎不支持+无数据 | 对冲部分全部删除（记缺口），保留选股轮动 |
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### ⚠️ 遗留问题（未修/性能/口径）
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| 策略 | 问题 | 状态 |
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| 03/02 | **性能慢**（每日/每5日遍历大池子逐只算指标）：03 每日遍历9宽基3000+只 RPS+均线；02 每次调仓遍历2684只动量（约5分钟/次） | 长期回测不实用，待 provider 批量取行情优化 |
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| 03 | ST 过滤用当前 display_name（非历史时点） | 轻微前视，未处理 |
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| 01 | ROE 非精确 TTM（累计净利润/期末权益，有季节性偏差） | 未处理（和市场均值比较相对影响小） |
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| 01 | L4=487 异常稳定（5年FCF正的股票数几乎不变） | 疑似 FCF 计算口径或数据覆盖问题，待查 |
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| 01 | universe 默认沪深300（原策略全市场5000+） | 避免逐只读三表爆炸，牺牲覆盖换可执行 |
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## 三、数据缺口清单（给数据 session 补）
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| # | 缺口 | 影响策略 | 现状 | 当前缓解 | 建议 |
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| 1 | **行业成份股**（证监会行业 A01 等 / 中证行业指数 000928-000938） | 03 | `constituent_unified` 只有9个宽基，无行业 | 用9宽基替代（板块粒度变粗） | 补行业成份股数据，恢复完整行业轮动 |
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| 2 | ~~三表覆盖率1/3~~ **[已撤回·误报]** 北交所920xxx三表空 | 01 | 全扫5530文件/表 **0损坏0空(<600B)**，沪深/创业/科创 **95%+健康**；仅北交所920xxx空(akshare不覆盖,~6%)。原"1/3有效"系小抽样误报(北交所排序尾部污染+可能schtask写入时序)，2026-07-28全扫复核撤回 | universe排除北交所(0成本,已与filter_kcbj_stock一致) | 不做北交所即解；若做需jqdata/xtdata补 |
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| 3 | **IC 期货合约日线 + 月份切换** | 02 | 完全缺失 | 对冲部分去掉，只做选股 | 若要做对冲需补 IC 期货数据 + 扩展引擎做空能力 |
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| 4 | **中证全指 000985 成份股** | 02 | `constituent_unified` 无 | 改用 932000（中证2000，更小盘更激进） | 补 000985 或接受 932000 替代 |
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| 5 | ~~NOTICE_DATE 缺失~~ **[已撤回·误报]** | 01 | 全扫9/9有效文件**NOTICE_DATE 全有**，不缺 | 兜底逻辑保留但几乎不触发 | 无需补 |
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## 四、性能瓶颈（共性，影响长期回测）
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三策略选股都**遍历大池子逐只算指标**（provider 逐只查询 dbbardata/parquet），未批量/未缓存：
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| 策略 | 瓶颈 | 实测 |
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| 03 | 每日遍历9宽基3000+只，逐只取30日行情算RPS+均线 | 2022-2024长回测 25分钟仅跑113天，停 |
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| 02 | 每次调仓遍历2684只逐只取130日行情算动量 | 每次调仓约5分钟，2月回测40分钟 |
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| 01 | 每次调仓读300只三表（沪深健康正常读取） | 可接受（月度调仓，半年6次约2分钟） |
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**优化方向（未做）**：provider 批量取行情（一次取一批股票N日close，pandas向量化算RPS/均线/动量），避免逐只查询。预计可提速10-50倍，使长期回测实用。
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## 五、产出文件
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| 类型 | 文件 |
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| 策略 | `sanguo_portfolio/strategies/{momentum_timing,value_selection,small_cap}.py` |
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| Provider | `sanguo_portfolio/providers/local_parquet_provider.py`（加 `get_value_metrics`）、`local_unified_provider.py`（委托） |
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| Runner | `sanguo_portfolio/runner_backtest.py`（`--strategy {all_weather,momentum_timing,value_selection,small_cap}` 分发） |
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| 测试 | `tests/portfolio/test_{momentum_timing,value_selection,small_cap}.py`（21+27+24 = **72单测全过**） |
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| 移植记录 | `docs/research/joinquant_strategies/{01,02,03}/notes.md` 各自「移植记录」节 |
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| 原始代码 | `docs/research/joinquant_strategies/{01,02,03}/source.py`（聚宽py2原样保留） |
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## 六、怎么跑
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```bash
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# VPS（数据在 VPS 本地，Mac 无数据）
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ssh 49.232.102.198 "cd /d C:\sanguo_vnpy_v2 && C:\Python310\python.exe -X utf8 -m sanguo_portfolio.runner_backtest --strategy <name> --provider unified --start 2024-01-01 --end 2024-06-30 --cash 1000000"
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# <name> ∈ {momentum_timing, value_selection, small_cap, all_weather}
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```
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## 七、一句话结论
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三策略全部成功移植到 BulletTrade 并在 VPS 跑通回测（逻辑验证通过）；过程中实测发现并修正了 **8个真实bug**（含策略01第⑥条致空仓的致命bug、策略03两个原帖回测失真的bug）。数据层真实缺口经全扫复核（2026-07-28，详见 `data_gaps_fix_plan.md`）为 **2 项**：行业成份股 + 中证全指000985 成份股缺失（阻断策略02/03 完整版）；北交所920xxx 三表空（akshare不覆盖，universe排除即解，0成本）。~~原报"三表覆盖1/3 / NOTICE_DATE缺列"~~ 系小抽样误报（北交所排序尾部污染+schtask写入时序），全扫5530文件/表 0损坏、沪深95%+健康，**已撤回**。另性能瓶颈（逐只取指标）待 provider 批量优化跟进。
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