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# Phase 3a Web API 完整化 Design
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> **对应 PRD**：`docs/superpowers/specs/2026-07-05-vnpy-quant-platform-prd.md`
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> **承接**：Phase 2 因子/回测层（已 DONE）
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> **范围**：回测异步 + WS 阶段进度 + JWT 单用户 + alpha tears 完整化 + optimize/factor 路由补完
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> **日期**：2026-07-06
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> **状态**：Draft（待 review）
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## 0. 范围决策（brainstorming 已确认）
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| 需求（业务语言） | 决策 |
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| 回测改"后台跑" | 异步：提交即返回 task_id，后台排队跑，跑完存库凭号查 |
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| 回测跑时看什么 | 阶段进度（数据加载→算因子→回测→完成），不做百分比/实时日志 |
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| 登录 | 单用户起步（一个账号密码） |
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| 因子分析报告 | 完整 tears（IC/IR + 分层收益图 + 打开即看的 html） |
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## 1. 架构
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客户端 → FastAPI (JWT 校验) → Orchestrator → ProcessPoolExecutor → run_cta_backtest / run_factor_analysis
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↘ 阶段回调 → WS 广播给订阅者
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结果 → result_store → GET /task/{id}/result
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**核心**：Phase 2 同步 `_run_sync` → 异步 `submit_*`（ProcessPoolExecutor + asyncio bridge）；任务状态/阶段变更经 WS 推订阅者；路由加 JWT 依赖。
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## 2. 组件改动
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### sanguo_orchestrator（异步化）
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- `pool.py`：`TaskPool` 加 `ProcessPoolExecutor(max_workers, mp_context=spawn)` + 阶段追踪字段（`stage: str`）
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- `runner.py`：`async submit_cta/submit_optimize/submit_factor` → `pool.submit` + `asyncio.wrap_future`；任务包装器在关键节点回调 `on_stage(task_id, stage)` 推 WS
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### sanguo_api（新增 auth/ws + 路由补完）
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- `auth.py`（新）：JWT 单用户——`create_token(username)` / `verify_token(token)` 依赖；用户名/密码 hash/jwt_secret 配 `config/backtest.yaml`
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- `ws.py`（新）：WS 连接池（`dict[task_id, set[WebSocket]]`）+ `broadcast(task_id, msg)`；YAGNI 不做重连/心跳
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- `routes.py`：+ `POST /auth/login`、`WS /ws/task/{id}`；optimize/factor 路由真调用 `submit_optimize/submit_factor`；其他业务路由加 `Depends(verify_token)`
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### sanguo_factor（tears 完整化）
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- `alpha_lab.py`：补 `compute_factors(symbols, factor_names, start, end, cfg)` —— AlphaSession 加载 + `add_feature` + `prepare_data` + `fetch_raw` → 返回因子值 DataFrame
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- `analyzer.py`：tears pipeline 完整——`compute_factors` → `get_clean_factor_and_forward_returns` → `create_full_tear_sheet` → 输出 html 报告 + IC/IR 数值入 `FactorReport`
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### config/backtest.yaml
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- `auth: {username, password_hash, jwt_secret, token_expire_minutes}`
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- `pool: {max_workers: 2}`（NAS braswell 2 核）
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## 3. 数据流
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**回测异步**：
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客户端 POST /backtest/cta (JWT) → orchestrator.submit_cta → pool.submit(run_cta_backtest)
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→ task=pending → asyncio.wrap_future → task=running (WS 推)
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→ run_cta_backtest 内阶段回调 (WS 推: 加载数据/回测中)
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→ done/failed (WS 推) → 结果落 result_store
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客户端 GET /task/{id}/result (JWT) → statistics + equity
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**因子分析**：
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POST /factor/analyze → submit_factor → pool 跑 run_factor_analysis
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→ compute_factors(多 symbol) → alphalens tears → html 报告
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→ 报告路径入 result_store → GET /task/{id}/result 返回 report_path
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## 4. API（完整）
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| 路由 | 鉴权 | 功能 |
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| `POST /api/v1/auth/login` | 无 | 用户名密码 → `{token}` |
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| `POST /api/v1/backtest/cta` | JWT | 异步提交 CTA 回测 → `{task_id}` |
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| `POST /api/v1/backtest/optimize` | JWT | 异步提交参数优化 → `{task_id}` |
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| `POST /api/v1/factor/analyze` | JWT | 异步提交因子分析 → `{task_id}` |
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| `GET /api/v1/task/{id}` | JWT | 查任务状态 + 阶段 |
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| `GET /api/v1/task/{id}/result` | JWT | 查结果（统计/报告路径）|
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| `WS /ws/task/{id}` | JWT（query param） | 推 `{status, stage}` 变更 |
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## 5. 测试
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| 类型 | 范围 |
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| 异步 pool | mock `ProcessPoolExecutor`，验证 submit + future + 状态转换 + 阶段回调 |
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| JWT | 签发/校验/401（TestClient + DependencyOverride） |
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| WS | TestClient websocket 连接收消息 |
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| tears | mock alphalens（本地）+ 容器真实 tears 端到端 |
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| 路由 | optimize/factor 真调用 Orchestrator |
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## 6. 风险
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| 风险 | 缓解 |
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| ProcessPoolExecutor + uvicorn fork 坑 | `mp_context=spawn`（vnpy/alpha 已用 spawn，兼容） |
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| WS 连接管理 | 简单 dict 连接池（YAGNI，不做重连/心跳） |
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| JWT secret 泄露 | config 配置（生产换环境变量） |
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| tears 依赖容器（alphalens） | 本地 mock 测试 + 容器端到端（同 Phase 2 策略） |
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## 7. 测试策略（同 Phase 2）
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本地 Python 3.14 mock 测试（factor/api/orchestrator）+ 容器 Python 3.10 真实依赖测试（polars/alphalens/vnpy）+ 端到端冒烟。
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## 8. 不做（YAGNI / 留后续 phase）
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- Vue 前端（**Phase 3b**）
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- 多用户/角色权限（Phase 4+）
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- 多因子组合回测（选股→加权→调仓，Phase 4+）
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- 国金模拟（独立 spec，Phase 5+）
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- WS 重连/心跳/断线恢复（简单连接池够 Phase 3a 用）
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- 回测百分比进度（vnpy 引擎不报告总进度，强行做易踩坑）
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## 9. Phase 2 衔接
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- 复用 `result_store`（存统计 + html 报告路径）
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- 复用 `cta_engine/cta_optimizer/registry/library`
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- `runner._run_sync` → 改 `async submit_*`（保留 _run_sync 逻辑作为 pool 内执行的 worker 函数）
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- `analyzer.run_factor_analysis` 骨架 → 补 tears pipeline
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## 变更记录
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| 日期 | 变更 | 来源 |
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| 2026-07-06 | 初稿，基于 brainstorming 4 轮业务对话确认 | superpowers brainstorming |
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