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claude_dev	41495b0c08	fix(live): 卖出闸门无价透传改fail-closed拒单——issue#38修复一A收尾 [vps] ... 08-24 300059 跨实例互卖定罪(issue#38):闸门虽有台账硬顶,但两处「无有效价格」 路径透传引擎原函数=数据源退化回全账户视图(引擎按账户算target,账户有量会替 别家卖到目标值/按账户卖出)——正是「账户可卖视图放行18归属4400股」的变体洞。 改动(_instance_order_wrappers): - otv value>0 无价(市价拿不到且账本无此票无成本可回退)→ 拒单fail-closed, 不再透传bt_otv引擎target语义(宁可少买不可互卖,策略session定夺=拒单语义) - 负order_value无价 → 拒单,不再透传bt_ov按全账户卖出 - 事故主洞(同窗双卖吃到60s归因间隙)已由191270c即时归因关闭:新增钉死测试 「双卖窗口阻断」——第一笔4400即时归因(on_order_done钩子)→第二笔闸门读 账本可卖0拒单;闸门每调用现读positions_view的B链路行为从此有回归锚 测试:test_live_instance_orders +3(双卖窗口阻断/otv无价拒单/负ov无价拒单), 17/17绿;portfolio+data_platform+api全量819绿。B2 closeable口径已走账本 (InstancePosition直读账本info,无改动);账本bootstrap/重归=15:10恒等式 reconcile既有runbook。issue#38验收(恒等式连续3日PASS)按issue标准观察。	2026-08-25 21:30:49 +08:00
claude_dev	3304ff46b2	perf(data): 四热路径日期区间SARGable化——substr(datetime,1,10)对索引列套函数打不进复合索引datetime列,每股扫全量日线史取短窗——08-25晨9:30生产实锤:momentum选股1/2(RPS池)174s未达<60s验收,阶段日志精确定罪(过滤段含双seek仅7.8s);病根=PanelFetcher的30天窗SQL每只股扫~5000行日线史取~22行,3226只≈1600万行=174s量级吻合。修=裸列datetime>=start AND datetime<end+1天排他上界(与按日期前10位比较在d裸日期/15m·5m时间戳两格式下语义严格等价,含end当日全部行排除次日),区间打进复合索引第4列每股只扫窗口行。四处同病同修:PanelFetcher宽表/PriceFetcher逐只get_price/limit-status近2根90天窗(原substr版90天下界同样打不进索引)/datareader CTA回测K线。+3测试:防回潮扫描(三文件钉死禁substr谓词)+双格式边界行为(d裸日期与15m时间戳end当日含次日排)+get_price同语义;portfolio+data_platform 644绿;待VPS探针终验计时 [vps]	2026-08-25 20:54:40 +08:00
claude_dev	841ea1536e	fix(live): 三策略定寸现金→总资产口径(卖后买现金窗口A修法,回原JQ语义) [vps] ... 08-25 9:30 事故(前后端session移交):small_cap同轮「全卖19只→马上全买20只」, 台账现金只被runner_live 60s归因轮询更新(唯一cash入口),买入定寸落在两轮之间 →卖出回款不可见→20笔买入全部目标0全天空仓;momentum同型撞运只入账首笔 79k/6≈13.2k/只(44%仓)。B修法(191270c,下单返回即时归因)已做;本A修法= 防御纵深第二层:定寸口径回总资产,归因异常/漏单时定寸也不再依赖未入账现金。 改动: - all_weather.py 共享helper _total_value:B2 InstancePortfolio.total_value (=台账equity,实时价缺价回退成本)/jq原生total_value直接读;缺属性回退 现金+Σ持仓市值(同语义) - momentum_timing_ex/small_cap_ex/value_selection_ex 三处轮动定寸 per_value=cash/N→total/N,守卫cash<=0→total<=0 - momentum 尾部卖出+买入抽独立方法 _rotate_positions(纯移动零逻辑变化, 便于回归直接钉死) - 原JQ语义per_value=stock_value/len本就是总资产口径,cash口径是移植失真; all_weather/channel_test的cash读取(递增建仓/现金铺余位语义)按移交指示不动 - 清三文件因此孤儿化的_available_cash import 测试:tests/portfolio/test_sizing_total_value.py 5条——helper 2(直读/回退) +每策略1条「卖出未入账时定寸不缩水」(fake现金旧值+持仓仍显示旧仓→per_value =总资产/3=3500而非现金/3≈333;目标3>旧仓2=事故真实形状,防买守卫提前break)。 portfolio+data_platform+api全量811绿。验收=08-26 9:30 momentum补仓满额 (~490k/6);与191270c同车推VPS(NAS恢复后)。	2026-08-25 20:49:01 +08:00
claude_dev	191270c884	fix(trader): 卖后买现金窗口B修法——下单返回即时归因入账,台账cash不再等60s轮询 ... 2026-08-25 事故:small_cap同轮「全卖19只→马上全买20只」在两轮归因轮询间隙 读台账现金,卖出回款不可见→20笔买入全部目标0、全天空仓;momentum同型撞运 只入账首笔79k/6=13.2k缩水44%仓;value无卖后买序列满额(反证)。QMT无责 (0.5s filled/券商现金即时/下单线程同步见filled),gap=runner_live.py归因 poller 60s一轮才调ledger.apply_trade(唯一cash更新入口,DB落库时间戳恰差60s 铁证)。 修法(B,治本现金新鲜度): - LiveInstanceLedger.on_order_done钩子+notify_order_done(未注入/抛错静默, 绝不阻断下单;漏单由轮询兜底);apply_trade幂等判定整体移入锁内——钩子 (策略线程)与轮询(poller线程)并发同步同一笔成交时恰好一笔入账,防双计 - live_strategy._instance_order_wrappers:所有真实委托(bt_order/透传)返回后 _done()触发即时归因;决策层不下单的路径不触发 - runner_live:engine装配后注入on_order_done=_sync_instance_trades闭包; 60s轮询保留兜底(部分成交后续/异步路径) 测试+8:钩子三态(nop/触发/吞异常)+8线程同trade_id并发恰入账一次(竞态回归) +wrapper卖出/买入/透传触发+不下单不触发;portfolio 459绿+api 170绿 [vps]	2026-08-25 19:47:13 +08:00
claude_dev	981b501bdd	docs(data): get_security_info_batch docstring同步双seek终态——删'IN+GROUP BY走索引'旧描述(该假设恰为生产劣化计划根源) [vps]	2026-08-24 14:16:21 +08:00
claude_dev	aafa5baa67	perf(data): min/max改逐对双seek——INDEXED BY批IN形态VPS实测仍不达标(30只冷8.1s/热0.25s,大池冷态分钟级),ORDER BY ±datetime LIMIT 1三列全等前缀每股恰2次寻位冷热皆毫秒级——上一发(80fc517)生产探针续测定形态:①原IN+GROUP BY劣化计划101s冷;②钉复合索引后计划翻转(TEMP B-TREE消失)但仍逐股扫全部interval条目(d+15m+5m),30只冷8.1s→momentum池~2000只外推冷态≈9min过不了<60s验收;③行值IN变体在本SQLite对(row-value IN+INDEXED BY)走全索引扫描7min不归(弃);终态=逐对双seek,symbol/exchange/interval三列全等直落d子区间两端,连15m/5m条目都不碰;无日线对不落minmax(下游.get默认(None,None)同旧GROUP BY语义);测试5个重写到seek API(双索引名/回退/EXPLAIN计划签名interval=?直落+无TEMP B-TREE/batch==逐只等价);628绿;待VPS探针终验双seek计时 [vps]	2026-08-24 14:14:11 +08:00
claude_dev	40908b51f8	fix(live): 市值改本地估值委托——开盘不再依赖盘中Capital下载(策略session 08-24移交P0)——实锤:开盘miniQMT Capital表下载常超时(代码注释自曝trading hours常超时)→close×total_capital=NaN→策略sort_values无操作保持代码序,平安银行(≈3800亿)混进small_cap买入清单。修=get_fundamentals_df组装后增Step3.5:_apply_local_market_caps把market_cap/circulating_market_cap优先委托self._unified.get_fundamentals_df(fields=两列,估值parquet EOD,亿元同单位,全池同一时点口径);单股本地缺(NaN/新股)保留xt Capital已算值,unified整体异常静默回退开盘永不挂;date=None传今天(EOD取最新≤今天);_fetch_close本就读xtdata本地缓存不动。+6测试(本地优先/补NaN/空回退/异常回退/NaN不清值/date=None传today);628绿。验收=部署后首个9:30 small_cap买入清单不再0000xx连号不含超大盘 [vps]	2026-08-24 13:49:24 +08:00
claude_dev	80fc517531	fix(data): get_security_info_batch SQL计划劣化治本——INDEXED BY钉死复合索引(运行时探测索引名)——策略session 08-24移交P0:VPS生产EXPLAIN实锤min/max批量SQL被选去单列idx_dbbardata_interval整扫~21M日线行+USE TEMP B-TREE(interval IN列表作废),30只冷跑101s=开盘选股38-51min主根因;复合唯一索引存在但无统计信息计划不选。修=SQL加INDEXED BY钉死(symbol,exchange,interval,datetime);索引名跨环境不同(ensure_schema长名/NAS副本merge_increment建uq_dbbardata)故sqlite_master运行时探测+实例缓存(哨兵区分None),探不到回退裸查询不劣于现状;GROUP BY(symbol,exchange)=索引前缀→TEMP B-TREE消失(测试EXPLAIN断言钉死);+5测试(双索引名/回退/计划签名/hint下batch==逐只等价);628绿。配套:今晚VPS/NAS库ANALYZE灌统计(建议a一并落地) [vps]	2026-08-24 13:49:24 +08:00
claude_dev	f214e2f0e4	fix(live): max_pool 全链默认 30→0(0=不限)——08-24巡检定罪MVP限流泄漏生产,选股池=代码序前30只失真 [vps] ... 根因(策略session 08-24 午休探针实证):runtime/live_strategy.py SANGUO_LIVE_MAX_POOL 默认30经env注入全部实盘+影子+paper实例,_stock_pool截断成份池为「代码序前30只」: small_cap「全市场最小市值」实际在000001平安银行等30只固定代码里选(平安银行≈3800亿 出现在小市值买入=market_cap开盘NaN排序失效叠bug);momentum每行业RPS只在代码序前 30里排;value 0/30+零委托史同源。注释自曝「MVP验证用」=限流遗留泄漏生产,上线 首日起全部选股失真。 改动(9处默认位一致30→0;语义0=不限,与策略层max_pool>0才截断一致): - sanguo_portfolio/live_strategy.py 适配器env默认+docstring - sanguo_live/runner.py _portfolio_env_for(存量DB显式值不篡改,缺列/0→"0") - sanguo_trader/shadow/supervisor.py 影子env默认 - sanguo_portfolio/runner_live.py live_env默认 - sanguo_trader/portfolio_paper.py + sanguo_api/routes_paper.py paper默认 - sanguo_api/routes_live.py create setdefault - frontend live/paper New.vue 表单默认 测试:env mapping三态断言(缺列/0→"0",显式30不篡改)+live_env默认"0" (RED→GREEN);CI范围642绿。存量实例DB仍存显式30,激活需配套DB迁移,必须与数据 session的get_security_info_batch SQL治本(101s→亚秒)同车部署——池放大×慢SQL=更糟。	2026-08-24 13:34:01 +08:00
claude_dev	ff05207f48	fix(provider): 实盘provider方法面全兜齐+CI钉死——用户拍板「不论有无消费方,统一堵光同款洞」:补最后两个裸名缺口①get_constituent(=get_index_stocks纯别名,对齐unified spec§6语义)②get_price_ex(转发base get_price xtdata成熟路径零新逻辑,签名/默认值对齐unified,fq默认'raw'而非base裸名'pre'保跨环境同语义);核心=新增方法面钉死测试:unified全部公共方法在SanguoMiniQmt(+MiniQMTProvider基类)逐一存在,缺任一CI直接红——「回测有实盘无」洞从巡检发现升级为结构性防住,未来unified加新公共方法必须同步实盘侧否则测试fail;+4测试(别名等值/转发参数含fq=raw钉/kwargs透传/方法面零缺口) [vps]	2026-08-22 08:50:30 +08:00
claude_dev	27ed4b1416	fix(provider): 实盘SanguoMiniQmtProvider补get_limit_status_batch+get_value_metrics——2026-08-21策略session巡检实锤:方法缺失→实盘策略_get_limit_status getattr(...,None)静默返{}→filter_limitup/limitdown/paused全走'无数据保留'分支=实盘涨跌停/停牌过滤完全失效(涨停股照买/停牌股照挂单),回测LocalUnifiedProvider有此方法实盘缺,第5个同款洞。修=①历史日期(<今日,实盘主路径策略传previous_date,昨晚bs-daily已写昨日bar)委托self._unified同回测口径(prev_close×板块幅度+ST5%+volume==0判停牌,None条目语义原样透传);②当日盘中单次批量xtdata.get_full_tick拿lastPrice/lastClose,幅度复用_limit_pct板块感知(主板10/创业科创20/北交30/ST5),线程超时15s(2197fea开盘QMT忙挂死同款教训);③失败一律返'全清白map'(每code {False,False,False})而非{}——filter_paused对map内缺失code是剔除语义,返{}会全剔除(空转事故形态),全清白=只丢过滤不丢选股;tick缺code/价无效不猜停牌(宁错过不误杀)。另+方法面对照加固(策略session建议):diff两provider扫出get_value_metrics(+batch)同款洞(value_selection未入舰队=提前堵,委托unified三表parquet);get_price_ex/get_constituent裸名零消费不堵;+21测试(委托涨停/停牌/无bar/委托失败全清白/今日走tick/创业板20%钉/缺tick全清白非None/挂死超时/value_metrics四态) [vps]	2026-08-22 08:37:56 +08:00
claude_dev	2197feac33	fix(strategy): 实盘选股挂死根治——证券信息批量委托本地库替600次xtdata RPC + 选股阶段耗时日志 [vps] ... 2026-08-21 实锤(live_19/shadow_60 同卡):momentum 9:30:06 buy_sign=True 后 47min 零输出被重启;small_cap 同型(fundamentals 超时120s后沉默)。channel_test 正常(不走走filters重取数)。value_selection/all_weather 月度未到期=零成交正常。 根因(VPS离场时段探针27s跑完全路径反推):filters.filter_st/filter_new 逐只 get_security_info,每只2次xtdata RPC(_detect_instrument_type+get_instrument_detail) 且无超时——momentum 10指数×30只×2过滤=600次RPC,开盘时段QMT忙时47min+不归; provider无get_security_info_batch→filters._batch_security_info回退逐只(风暴路径)。 修法: - SanguoMiniQmtProvider.get_security_info_batch:委托内部LocalUnifiedProvider (2条本地SQL替N×2次RPC,与78d35ba get_closes_panel/get_constituent_ex同款 委托模式);失败/非dict返None→filters自动回退逐只(不崩策略);全部策略 (aw/mom/sc/vs含_ex)经共享filters即时受益,影子/回测同速 - momentum/_ex+small_cap/_ex 选股段加阶段耗时日志(池预取/宽表/过滤3段, 下个9:30若仍有卡点日志直接钉死位置) - 遗留已报issue:SanguoMiniQmtProvider无get_limit_status_batch→实盘涨跌停/ 停牌filter静默失效(涨停股照买),归数据session按本地公式+单次批量tick根治 测试:+5(委托/失败回退None/非dict回退/filters消费批量零逐只RPC×2,__new__ 绕过Mac无bullet_trade的构造raise);portfolio 380绿(13失败全=Mac缺bullet_trade 环境性,NAS CI过) [vps]	2026-08-21 22:58:57 +08:00
claude_dev	be315a0fd8	fix(live): P0 order_target_value执行层跨实例互卖根治——2026-08-20 14:06实锤#22探针otv(513030,0)(own仅100股)按引擎全账户target把#18的43,500股(~8.3万)一起卖了,当晚15:10恒等式如实报警(unattributed -83,346/-19.09%>0.5%);所有真实策略卖出全是同款写法(aw:191/409·mom:472·sc:392·vs:383),不修则9:30轮换同代码票必互卖——修法=facade层实例相对化(_instance_order_wrappers):有账本时otv换算 目标-持有 增量下显式股数单(买入差额/卖出硬顶own closeable,清仓允许零股尾巴,减仓整手化,可卖0一单不下·绝不卖别家),负order_value同款硬顶,正order_value买入不动;价格取get_current_data实时价,拿不到回退账本加权成本,双失效才透传引擎旧语义;无账本(回测/单测)原样透传行为零改动;+10测试(只卖自己恰好-100/P0原样复现own空再清仓零下单/T+1当日买closeable=0拒/半仓锁定只卖可卖600/加仓差额2400/减仓整手5000/负ov硬顶1000/正ov透传/无账本identity/价格回退avg_cost);portfolio 410绿 [vps]	2026-08-20 20:05:33 +08:00
claude_dev	b436adef1b	fix(live): 成交时间1970守卫——08-20探针首日实锤9笔traded_at=1970-01-01 00:00:01(QMT原始时间经引擎pd.to_datetime失败形态落epoch),前端『今日成交』按日期过滤全空+账本trade_date失真(当日仓被当历史仓,T+1视图frozen=0);修=_effective_trade_time守卫:年份<2000一律回退当前时刻(归因轮询≤60s,日期误差仅跨日60s窗口);+2测试(1970回退当日记账且frozen生效/有效时间原样保留);附带已治疗VPS存量9行(从引擎日志按标的+数量回填13:03/13:05真实时刻,#18今日成交即时可见);portfolio 29+398绿 [vps]	2026-08-20 13:32:54 +08:00
claude_dev	147a49d781	feat(strategy): channel_test随启随验探针模式(用户拍板2026-08-20:开盘窗口不再是验证瓶颈,随时启动随时验全场景)——on_demand=None自动:LiveEngine进程(supervisor注入SANGUO_LIVE_STRATEGY)→启动/重启后~90s经facade.run_daily注册probe_all打一轮全场景;必须走facade注册而非直接调用:回调才收到B2包装的代理context(实例预算视图),绕过它探针测不到定寸虚拟化;影子柜台24h可验(收盘价撮合),实盘闭市下单被QMT拒亦属验证项(决策层输出已在日志);重启实例=再验一轮;[PROBE-0]实例视图快照(cash=预算切片非全账户=B2生效标志)/[PROBE-1]rotate主调仓定寸=实例视图等权/[PROBE-2]只卖自己(卖出对象全部来自own账本,对照前端账户实况实例分解)/[PROBE-3]T+1当日买立即卖应拒(冷启动空仓跳过,第二轮起有票)/[PROBE-4]swap_one资金复用;回测/单测无env维持四时点旧行为,显式True/False覆盖;+3测试(env下仅注册1个未来~90s的probe_all/显式off保四时点/probe_all全序列下单断言);旧四时点测试补delenv防环境串扰 [vps]	2026-08-20 11:41:56 +08:00
claude_dev	e7c5defe64	fix(live): runtime副本孤立加载ImportError根治——2026-08-20晨12引擎崩溃循环事故(6实盘+6影子自建队07:10起每60s崩,当日0成交,9:05/9:30/9:35全未触发)——根因=live_strategy.py台账/B2两行相对导入(from . import live_instance_ledger/from .live_portfolio_proxy):文件被_instance_adapter逐字节复制到runtime/<实例>/后bullet_trade以顶层模块加载(无包上下文)→ImportError;测试全绿盲区=测试以包成员导入相对导入合法,生产孤立加载才崩,nas-verify不启引擎——修=改绝对导入from sanguo_portfolio import(引擎进程项目根在sys.path,同文件其它绝对导入生产已验证可跑);抽_ledger_tools()单函数两种加载上下文单测直打;+3测试(孤立副本顶层import_module复现事故点/包内上下文/静态禁from .回潮);_instance_adapter启动时内容比对自动重拷→VPS落地后下轮引擎重启自愈免手工清runtime;顺手修2个日期硬编码测试(proxy fixture与snapshot的trade_date=2026-08-19→动态今天,当日买入跨日T+1断言必翻红,CI不跑此套件故昨日未暴露);portfolio 398绿 [vps]	2026-08-20 11:41:47 +08:00
claude_dev	4a9208db9d	feat(portfolio): B2定寸虚拟化InstancePortfolio代理——策略决策层脱离全账户污染(spec§B2+A2清单issue#29)——①live_portfolio_proxy:InstanceContextProxy(portfolio→账本视图,其余属性透传真context,property+__getattr__实现)+InstancePortfolio(每次访问现算)②覆盖A2清单全集:available_cash/cash=账本现金(168万/只定寸污染根治点,.cash fallback同源);positions=账本jq对象(total_amount/amount/closeable_amount(T+1)/avg_cost(台账口径=成交价)/cost_basis/security)+price/last_sale_price从真portfolio同名标的透传(市场数据非所有权,缺→None止损跳过);value/market_value/total_value=现价×量(缺价→0偏保守不误卖);total_value/positions_value=账本equity(现价优先成本兜底);locked_cash=0③清单外属性AttributeError fail-fast(真值=全账户数字,静默透传=污染复发,宁可崩=A1同款house style)④wrap_scheduler包装facade的run_daily/run_monthly(发生在策略initialize注册任务之前,策略代码零改动);functools.wraps保任务名;无账本原样返回=回测/影子零改动⑤live_strategy._setup接线(_ledger None→wrap直通);引擎内部撮合/风控仍看真实账户;+13测试(定寸现金/T+1/现价透传/缺价保守/equity兜底/fail-fast/调度代理注入/无账本零改动/_setup接线两态);portfolio 373绿 [vps]	2026-08-19 22:37:16 +08:00
claude_dev	5a91be2efd	fix(strategy): A1 卖出只卖自己——共享QMT账户互卖根治,持仓读取优先实例账本视图(spec §A1) ... 2026-08-19 盘后实锤:8路实盘共享miniQMT账户66639661,context.portfolio是 全账户视图→'卖掉所有不在目标里的持仓'卖掉别家持仓(518880/600036双实例 各卖当日真实发生)。spec: docs/design/multi-strategy-instance-budget-spec.md - _get_positions(context, broker=None)(all_weather共享helper+all_weather_ex 同构副本):broker.get_instance_positions存在(runner_live注入台账,dae56e2) →只返回本实例持仓(_InstancePosition:数量/成本取台账,price/value从共享 视图同名标的补=市场数据非所有权);否则回测/影子原context.portfolio不变, 模拟盘零改动;通道返非dict→TypeError fail-fast(回退=互卖,宁可崩) - 视图空dict→轮换退化'只买不卖'(spec:正确行为不是bug) - 逐个卖出腿过一遍(spec清单):channel_test rotate/partial_adjust/swap_one/ t1_probe、momentum/_ex熊市清仓+调仓+买入去重、small_cap/_ex _rebalance、 value_selection/_ex月度卖出、all_weather/_ex prepare/stop_loss/monthly - 附带修:channel_test加仓腿市值未知时跳过,绝不order_target_value(code,0) 把加仓变清仓 - 测试:test_instance_view_isolation.py 14条(helper5+channel_test5+momentum 熊市2+small_cap1+all_weather止损1),含'实例视图空→零卖出'×3策略; strategy 126全绿;A2属性清单已发issue#29给前后端(B2虚拟化输入) - 注:工作树另有前后端session未提交WIP(routes_live.py B3预算),不混入本commit [vps]	2026-08-19 22:22:42 +08:00
claude_dev	dae56e29aa	fix(live): instance虚拟账本+成交归因+实盘日志黑洞——共享QMT账户三害根治第一步 [vps] ... 2026-08-19盘后QMT实锤:①互卖当日真实发生(518880两个实例各卖183700、 600036两实例各卖42900)②买入sizing被全账户污染(channel_test实盘买 183700股@9.12≈168万=全账户995万/6,影子才16.8万=100万/6)③QMT委托带 remark=bt:live_strateg:<hash>实例指纹(归因可交叉验证)。 ①live_instance_ledger(新模块):每live实例一份虚拟子账本(现金=初始−Σ买 −Σ费+Σ卖,持仓+移动加权成本+T+1当日买入锁定,线程安全锁),由**本实例 真实成交**驱动——engine.get_trades()按order_id∈engine.get_orders()归因 (引擎_broker_order_index已映射回本实例id空间),别家实例/手动单不进账; 卖超账面/无账面卖出如实留痕不崩;restore_from_trades重启恢复。 ②runner_live:_sync_trades旧轮询(写不进live_trades的坏件)替换为归因 落库(方向取自订单is_buy);快照落库从context.portfolio全账户改**实例视图** (positions=账本持仓T+1冻结;balance=虚拟现金+市值,现价取全账户快照/退 加权成本)——治8实例同写一份全账户持仓+收益率=全账户/初始资金无意义; balance节流:有成交立即写否则≥5分钟(治1440行/天/实例量偏大遗留)。 ③通道注入:BrokerFacade.get_instance_positions字段+live_strategy._setup 读get_active()注入positions_view(策略session消费,getattr兜底回退 context.portfolio;回测/单测无账本=保持None)。 ④实盘引擎日志黑洞根治:supervisor子进程stdout/stderr落logs/live_{aid}.log (>5MB截断+spawn标记,对齐影子#88同款修法;8-17起实盘委托/成交零留存)。 +15测试(算术/归因过滤/幂等/快照实例视图/通道注入/日志重定向); portfolio+live+shadow 400绿。	2026-08-19 18:39:13 +08:00
claude_dev	78d35baae5	fix(provider): SanguoMiniQmtProvider四缺口根治——实盘/影子momentum/small_cap共4账户8-18/8-19空转两日——①get_closes_panel(+_ex)委托本地dbbardata(与回测LocalUnifiedProvider同源同口径;base与xtdata SDK均无此方法,bullet_trade回退链终断AttributeError,momentum牛熊/small_cap动量瘫)②get_fundamentals_df补fields契约(keep=code+请求列,对齐unified;原small_cap fields=[market_cap,eps]直接TypeError)+_ex别名③get_constituent_ex(+get_index_stocks覆盖)委托constituent_unified并集(历史日期口径,治前视;表缺指数WARNING回退base最新成份,宁可降级不空转=本次事故教训)④config的db_path/data_dir透传统一provider,VPS缺省走生产库;+10测试(复刻VPS AttributeError实锤+回退路径);962绿;VPS实库冒烟panel新鲜到08-18/000985=5128只(前后端session巡检实锤清单全闭环) [vps]	2026-08-19 10:59:48 +08:00
claude_dev	e522cab9a4	fix(strategy): 数据取数失败≠策略信号——momentum假熊市清仓根治+small_cap同型误判纠正 [vps] ... 前后端session 2026-08-19巡检实锤(VPS shadow_47/48,8-18/8-19连续两日09:30): momentum _cal_buy_sign 取数失败被静默当成熊市信号,handle_data if not buy_sign 全部 清仓;有持仓时任何一次数据抖动=全仓卖出。 ①momentum/_ex: _cal_buy_sign→Optional[bool](取数异常/空panel→None,handle_data 据此跳过当日调仓保持仓);_cal_rps/_select_stocks/_stock_pool 吞异常改上抛,牛市 计算段统一捕获→跳过当日(不清仓);False只留给真实数据算出的熊市,空index_list 维持False(确定性配置态) ②small_cap/_ex(新发现,前后端记忆判'语义安全'系误判——8-18无交易只因空仓): _pick_stocks任一取数失败→[]→_rebalance空名单分支全清仓,与momentum同型事故; 改三态:None=数据失败跳过本次调仓(持仓不动),[]=合法空名单仍清仓(原策略语义), list=正常目标;_stock_pool/_cal_momentum_score同步Optional化 ③+7回归测试(取数失败零下单保持仓×4/直查None×2/合法空仍清仓守卫);portfolio 324绿, 全量889绿(4失败=Mac缺bullet_trade/vnpy环境性import,与本次无关)	2026-08-19 10:45:06 +08:00
claude_dev	18a9c8d1a1	fix(portfolio): 实盘/影子引擎重启后定时任务全丢根治——process_initialize+facade注入run_daily [vps] ... P0 根因(2026-08-17 VPS 16 引擎空转零成交事故):bullet_trade LiveEngine 重启时 恢复 g(live_state.json/g.pkl)则跳过 initialize 走断点续跑,持久化旧任务按 module+func 反射恢复,而我们的任务是策略实例 bound method,恢复必失败 ('无法恢复调度任务')→进程活着、分钟心跳正常、调度任务列表为空,开盘零成交零日志 (shadow_43/47/49 日志三段实锤:首启'已注册定时任务'→重启'无法恢复'→末代零任务)。 修法:live_strategy 加 process_initialize(引擎每次进程启动必调,resume 含), 装配抽 _setup 幂等(每进程一次);+3 回归测试(resume 只调 process_initialize 仍注册/双钩子不重复/facade 注入)。 P1 顺带根治:BrokerFacade 补注入 bullet_trade 顶层 run_daily/run_monthly—— 此前 live facade 缺注入,策略自身 initialize 里的 b.run_daily 全部静默 no-op (channel_test 无 _register_schedule 分支,4 账户连首启都不可能开仓);注入后 定时注册回归策略自身 initialize 单一事实源,_setup 不再调 _register_schedule 代注册(回测路径不变,runner_backtest._register_schedule 保留并补 ChannelTestStrategy 自注册分支消误导告警)。 829 测试绿	2026-08-17 11:52:26 +08:00
claude_dev	d2364a36c5	refactor(provider): TET Phase3老接口内部委托Fetcher——①四老方法(get_price/get_closes_panel/get_index_stocks/get_fundamentals_df)旧体删除,改调同款Fetcher(与_ex两张皮,strict契约自此对老接口生效:非法frequency/fq/count/日期/空列表→ValueError,查询失败raise;Phase2副本对照4/4语义等值已验issue#19)②qfq因子二次读库归一:_build_qfq_factor/_apply_qfq_batch拆为_read_qfq_rows+_qfq_factor_from_rows与_read_qfq_events+_apply_qfq_events(IO/纯计算),因子读全挪进extract_data,transform零IO③all_weather四处get_fundamentals_df(choice)补空守卫(空候选集=调用方业务态)④3个宽松断言回归测试改strict(1m频率/空stocks/空symbols);938绿 [vps]	2026-08-17 09:12:47 +08:00
claude_dev	886438fc92	fix(vps验收五问题之四): ①#84个股回测/回放提交秒败——L2校验end>latest且end<=today(周末/节假日/当日未灌)不再400,引擎区间过滤自然截到latest;新增start>latest仍400(必空跑);VPS实况=结束默认今天周日>最新周五,首提即败 ②#85组合任务标的列永远000300.XSHG——worker symbol=benchmark改pool(spec透传,benchmark已在params);内存任务两处symbol回退symbol→pool→benchmark ③#42影子拉起即崩——live_strategy工厂表补4个TET副本映射(all_weather_ex等,01184c2改名后回测认得但影子/实盘runner不认,VPS shadow#42实录) ④#88影子快照刷垃圾行——_snapshot_loop每30s无条件写date=''行(40号半天97行),改_should_write_balance同日一行+空行情不写(+3测试) ⑤可观测性——supervisor子进程stdout/stderr落logs/shadow_{aid}.log(>5MB重置)+主管自身日志落logs/shadow_supervisor.log(原schtask控制台=黑洞,41/42崩因至今零线索);933绿 [vps]	2026-08-16 18:28:18 +08:00
claude_dev	0453de9321	fix(portfolio): 收益单位口径统一小数+用户验收四问题——①1044%真因:bullet_trade返回百分数字面值(10.44=10.44%),组合结果页直显(对)但档案回写/策略库按小数×100(错1044%);_extract_metrics统一÷100归一小数(注释单位契约),组合结果页fmtPct改×100(与CTA/empyrical全平台一致;历史任务NAS一次性迁移)②回测灯/回测历史'找不到结果':done无task_id(老回测)兜底跳任务中心不过滤(instance过滤对老任务为空)③实走/实盘灯'还是参数页':三级fallback——同类型在跑直达监控,实例任何在跑(如只有影子)跳列表过滤,无在跑才发起④模式列折行:宽118+日终并入单chip(实走·日终,title悬浮说明)⑤模拟盘名加版本号={实例名}·{模式}v{N}(同实例同模式递增,对齐实盘);927绿+build绿 [vps]	2026-08-16 10:06:12 +08:00
claude_dev	01184c2b1f	refactor(portfolio): TET副本类名对齐策略库扫描约定—*StrategyEx→*ExStrategy(AllWeatherExStrategy等8类):strategy_registry._extract_class_names只认endswith('Strategy')的类名,Ex结尾类被判'无策略类'整文件跳过→策略库/代码编辑器看不到副本;改名后_scan_self_owned自动识别4文件(type=portfolio);CLI/API/前端选项值(all_weather_ex等)不变;328绿 [vps]	2026-08-15 13:35:23 +08:00
claude_dev	e34a82f6bc	perf(portfolio): #12 03 momentum_timing层2向量化—当日预取宽表+内存切片:handle_data牛市日1-2次批量SQL(熊市1次,原每日~13次:1 buy_sign+10行业rps+1-2 select,726天×13≈9000+次IO无跨日缓存,全周期>3h被_TIMEOUT kill);三处_cal_rps/_select_stocks/_cal_buy_sign切片优先+回退直查(预取失败/缺列/空切片→None回退,行为等价旧版);_panel_slice dropna(how=all)精确复刻provider直查行集语义(超集切片组外日期全NaN行会改iloc[0]/tail(N)口径,测试单stock场景抓出);_stock_pool当日缓存(预取+_find_stock_pool共享get_index_stocks+filters);+1回归测试断言牛市日get_closes_panel≤2次+每行业get_index_stocks 1次,22绿 [vps]	2026-08-15 12:03:29 +08:00
claude_dev	fa04475693	fix(portfolio): value_selection选股定序—_get_stock_list list(set交集)改sorted():set迭代序受PYTHONHASHSEED每进程随机化→跨进程回测trades/stocks_selected乱序(TET Phase2老vs老对照36a3a843/afe189ea实锤,issue#19);sorted恢复可复现性,选股集合不变;328测试绿 [vps]	2026-08-15 12:03:29 +08:00
claude_dev	a45ab3086d	feat(portfolio): TET Phase2策略副本(issue #19)—4副本(*_ex)文件级copy+机械替换取数调用(get_price/closes_panel/fundamentals_df→_ex;get_index_stocks→get_constituent_ex),策略逻辑零改动(diff可审计);all_weather_ex补small/big/roic_big/bm空入参守卫(strict空raise↔老接口空表→[]等价语义);接线__init__导出+runner分发/CLI choices/_register_schedule isinstance扩列;无_ex的方法(value_metrics/limit_status_batch/security_info)按issue保留老接口;portfolio全套328绿 [vps]	2026-08-15 07:59:44 +08:00
claude_dev	b1a43cba44	fix(portfolio): all_weather换仓月只卖不买根治——monthly_adjustment卖出旧仓后未重取持仓,陈旧快照len≥目标数致target_num>position_count恒False一股不买,空仓躺到下月(NAS实测2025-09-01/10-09/12-01三次调仓全中,持仓数<目标数的8-13/11-03正常买);卖出后_get_positions重取+动态持仓回归测试(复现卖5买0→修后卖5买5);老翻译bug非本轮5commit回归(VPS旧代码对照运行中) [vps]	2026-08-15 07:06:07 +08:00
claude_dev	f9322a7c48	feat(provider): TET窄试点B——P0四方法Fetcher化(_ex新接口,strict fail-fast),老接口零改动 [vps]	2026-08-14 23:44:39 +08:00
claude_dev	2cd158286b	perf(portfolio): G5-P2收尾—all_weather三调用点向量化:①filter_roic逐只循环→一次批量+fields=['roic']短路(9×)②_trend_mean get_price长表+pivot→get_closes_panel宽表(340×,count=N→start-N*2自然日+.tail(N)同momentum口径,fq均raw)③prepare_stock_list get_price(close+high_limit)→get_limit_status_batch精确涨跌停口径;测试fixture补panel/limit_batch mock(原MagicMock碰巧truthy蒙混paused剔除语义,默认改全正常);+6回归测试,portfolio全套302绿 [vps]	2026-08-14 23:17:13 +08:00
claude_dev	61cc01efbe	feat(portfolio): P1.3涨跌停/停牌过滤批量化双端—①all_weather monthly_adjustment三filter接线_get_limit_status批量预取(原不传status_map/date走无数据保留死分支,照买涨停照交易停牌;同small_cap等三策略) ②ShadowBroker涨跌停拒单(买撞涨停/卖撞跌停/停牌双向拒;limit_getter注入,未注入/异常/无状态降级放行等价旧行为) ③runner build_limit_getter(优先miniQMT实时tick lastPrice vs UpStop/DownStop与实盘同源,回退get_limit_status_batch日线口径);9新测试 [vps]	2026-08-14 23:04:15 +08:00
claude_dev	fbd0c39c6c	fix(portfolio): P1.2 stop_loss去1m依赖—昨日涨停分支改get_limit_status_batch日线口径(原get_price frequency=1m,数据层无1m表→分支静默失效);_intraday_high_low→_limit_status(getattr降级同small_cap等三策略);3新测试(涨停打开卖/仍涨停持有/异常跳过) [vps]	2026-08-14 22:57:26 +08:00
claude_dev	f49154266d	fix(live): 监控页三修——①收益率改首快照基线(与列表同口径,治共用QMT账户下cap兜底的假900%)②组合实盘成交落库_sync_trades(轮询broker当日成交→live_trades,此前完全没人写成交表)③updated_at北京时间显示+策略参数JSON改表格 [vps]	2026-08-14 22:07:30 +08:00
claude_dev	f73810a6da	fix(live): 组合实盘快照守卫——cash<=0(持仓先到资金未同步)不落balance;2026-08-14实况=首条total=2931成收益率基线→前端341080%假收益率;抽出_snapshot_once可测+回归测试 [vps]	2026-08-14 21:54:56 +08:00
claude_dev	b27c3b479c	fix(live/shadow): 实例锁第二层——按账户复制策略适配文件(live_3/live_5共用QMT账号被误判重复实例拒启);bullet_trade实例锁判重键=主机+strategy_path+broker+account_identity,同账号多策略是合法场景须路径互异 [vps]	2026-08-14 20:28:14 +08:00
claude_dev	e1cafac451	fix(live/shadow): bullet_trade单实例runtime锁按账户分目录(live_{id}/shadow_{id});VPS实况=影子进程持默认./runtime锁,两个组合实盘LiveLockBusyError起不来;多实盘并行+双轨§8的前提 [vps]	2026-08-14 20:14:23 +08:00
claude_dev	f00730482f	feat(shadow-desk): P1-d 影子主管+通路策略增强(用户拍板): channel_test universe分6类资产各3只(宽基/行业/跨境商品ETF/主板蓝筹/中盘/创业板,个股只主板+创业板无科创北交铁律)hold 6只每日跨类型轮换;盘中4时点场景(9:35主调仓卖全买等权/10:45部分加减仓/13:45卖后买资金复用/14:30 T+1拒单探针)每天全场景,适配15m; shadow supervisor --auto轮询paper库自动拉起/停止/重启影子账户子进程(env映射SANGUO_LIVE_+SANGUO_SHADOW_契约); 11新测试 [vps]	2026-08-14 19:14:13 +08:00
claude_dev	36db2ed5a6	feat(shadow-desk): 通路测试策略channel_test+模拟盘列表改造: 策略=每日等权轮换ETF/蓝筹(卖旧买新走全买卖通路)+T+1当日卖探针(两端应一致拒单,验证拒单通路),注册backtest/live/前端,默认universe 5只高流动ETF,4单测(坑:BrokerFacade是dataclass,子类方法被父类__init__实例属性遮蔽须实例注入); 模拟盘列表:加类型列(个股/组合)+创建时间列,标的去JSON中括号,列宽重排,模式筛选加影子 [vps]	2026-08-14 14:32:52 +08:00
claude_dev	861c7faa8c	feat(portfolio): P1-a 组合策略K线周期字段(前后端): 模拟盘新建组合卡显周期下拉(原v-if藏起,实走/影子用miniQMT档位); live组合分支不写死d(空=d默认,cta空=15m); 组合回测加interval(d=day,非d拒400+runner拒ValueError,分钟档等数据层); worker params存interval供回放预填; 前端组合回测表单加下拉(仅日线可选,其余disabled标注影子可用) [vps]	2026-08-14 12:05:23 +08:00
claude_dev	1e7d696f45	feat(shadow-desk): P0对账spike(runner加initial_positions通道+final_portfolio产出): BacktestEngine续跑注入初始持仓(引擎原生支持,不消耗现金); 期末现金/持仓/总值从engine.context.portfolio直取; run_backtest_json透传initial_positions+final_portfolio; scripts/shadow_desk/spike_p0全量vs 3段续跑对账(持仓逐只/现金总值/净值曲线<1e-6,自动月初分段或--split压除权边界); 6测试 [vps]	2026-08-14 10:10:51 +08:00
claude_dev	6728872d72	fix(portfolio): 基准装载时序修正:load_strategy()会reset_settings()清掉预设,须在initialize闭包内set_benchmark(聚宽同款模式);构造参数与预run设置双失效 [vps]	2026-08-13 23:09:58 +08:00
claude_dev	c8b7be69c9	fix(portfolio): 基准曲线恒空根因=bullet_trade 0.9.x BacktestEngine(benchmark=)构造参数收而不用,须set_benchmark()设全局settings(VPS冒烟实测benchmark_data恒None);run前显式设,幂等 [vps]	2026-08-13 22:59:03 +08:00
claude_dev	929f52e3c2	feat(portfolio): 组合回测加持仓变化图(daily_positions每日聚合count/value经worker/routes透传,柱=持仓数线=市值)+超额收益曲线(策略/基准净值-1,聚宽标配,前端算);2测试 [vps]	2026-08-13 20:40:03 +08:00
claude_dev	fd0b9d0c36	feat(live): 组合策略实盘(R3-1): live_accounts加strategy_type/pool/max_pool/benchmark列(ALTER迁移); supervisor对组合行拉runner_live子进程(env传参+崩溃检测); runner_live重写适配bullet_trade 0.9.2新API(strategy_file+broker_factory,旧initialize=/broker=已废弃)+live_strategy.py适配文件挂StrategyTemplate; 前端live/New双卡表单+列表组合徽标; 8测试 [vps]	2026-08-13 19:57:23 +08:00
claude_dev	08aec403f7	feat(portfolio): 组合回测结果增强: 基准对比曲线(对齐交易日+归一化)+回撤序列+扩展指标(波动/Sortino/Calmar/超额/Alpha/Beta), worker与API透传, 结果页净值对比+回撤图 [vps]	2026-08-13 18:22:10 +08:00
claude_dev	ebe368f54a	fix(portfolio): run_backtest_json main params+Namespace 漏费用字段致 rc=1(组合回测失败) [vps]	2026-08-13 11:34:03 +08:00
claude_dev	66b393df16	feat(portfolio): 组合回测接入A股费用(佣金/印花税/最低佣金/滑点)对齐个股回测; BulletTrade set_order_cost/set_slippage [vps]	2026-08-13 10:32:49 +08:00
claude_dev	176c17f611	fix: NAS组合回测路由适配(isdir /app)+runner provider_config透传	2026-07-31 08:11:21 +08:00